Szukaj

narzędzia

W innych językach

Macierz kowariancji

Macierz kowariancji jest uogólnieniem pojęcia wariancji na przypadek wielowymiarowy. Macierz taka dla wektora losowego $(X 1, X 2,..., X n)$ ma postać:

$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1n}\\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 & \cdots & \sigma_{2n}\\ \vdots & \cdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{n1} & \sigma_{n2} & \cdots & \sigma_n^2 \end{bmatrix}$

gdzie:

$\sigma_i^2 = D^2 X_i$ - wariancja
$\sigma_{ij} = \operatorname{cov}(X_i, X_j)$ - kowariancja

[edytuj] Własności macierzy kowariancji

Macierz $Σ$ jest macierzą symetryczną.
$\det\Sigma \geq 0$ (wyznacznik macierzy jest nieujemny).
Jeżeli $detΣ = 0$ to wektor jest zdegenerowany.

Ponieważ treść tego artykułu ma formę zaledwie zalążkową, pomóż nam ją rozbudować, o ile dysponujesz odpowiednimi źródłami.

Prosimy, zapoznaj się najpierw z zasadami oraz zaleceniami edytowania Wikipedii.

Źródło: "http://pl.wikipedia.org/wiki/Macierz_kowariancji"

Kategorie: Miary zależności • Miary zróżnicowania rozkładu • Macierze

Ukryta kategoria: Zalążki artykułów

Teksty piosenek na A Wina włoskie Wierszyki życzenia teksty sms nieruchomości rzeszów Adwokat rozmówki angielskie Kredyt przez internet urządzenia czyszczące NIERUCHOMOŚCI Euro2008 dywany sklep Łożyska samochodowe spotkania integracyjne kredyt zadania z makroekonomii kick koparki Bułgaria wczasy Karaoke tani kredyt hipoteczny COOLsurf