Autokowariancja

Autokowariancja – w statystyce dla danego procesu stochastycznego $X (t)$ wielkość równa kowariancji pomiędzy procesem stochastycznym a tym samym procesem przesuniętym o pewien odcinek czasu.

Jeśli każdy stan procesu stochastycznego ma wartość oczekiwaną, $\mathbb EX_t = \mu_t$ , to autokowariancja jest dana wzorem:

$\operatorname{K}_{XX}(t, s) = \mathbb E\left((X_t - \mu_t)(X_s - \mu_s)\right) = \mathbb E\left(X_t \cdot X_s\right) - \mu_t \cdot \mu_s$ ,

gdzie $τ = s - t$ jest okresem czasu, o jaki został przesunięty proces.

Ponieważ treść tego artykułu związanego z statystyką ma formę zaledwie zalążkową, pomóż nam ją rozbudować, o ile dysponujesz odpowiednimi źródłami.
Prosimy, zapoznaj się najpierw z zasadami oraz zaleceniami edytowania Wikipedii.

Źródło: "http://pl.wikipedia.org/wiki/Autokowariancja"